Vore det mig, jag undvika handel ES till varje pris. Jag tror att det finns mycket mer lönsamma kontrakt för handeln än ES där det finns mindre professionell, institutionella och datoriserade handelsaktivitet. Jag är förtjust i YM, 6E, NQ, och tioårs treasury.Stops ibland beräknas på ES e-mini (eller något kontrakt) genom att använda den genomsnittliga Sann Range, uppenbarligen om den genomsnittliga verkliga sortiment är 12+ (som det har på de flesta dagar i veckan), betyder det att de tidigare barer har en räckvidd på 12 fästingar, det är verkligen inte göra något meningsfullt att ange en handel med en 5 poäng stopp, eller en 8 poäng stopp.
Slumpmässigt brus i varje bar (eller nivån på slumpmässigt brus) kommer att öka din förlorande procentsats /trade.But låt oss tala om det där löjliga begreppet risk eftersom det gäller handel, eftersom det är mycket svårt att kvantifiera i terminer handel. Till exempel, förutsatt att din favorit e-mini handel vinsten mer än den förlorar; risk brukar definieras som stop-loss /resultatmål. Så den genomsnittliga killen skulle please 10 fästing resultatmål med en 10 bock stop loss och tror att han har tillplattad sin risk några.
Å andra sidan, jag ställa in en 8 poäng vinst och 25 poäng stop /förlust, mycket obalanserad och bär en högre risk än din handel. Höger? Låt oss anta en genomsnittlig sann intervallet 10; matematiskt Jag har en 30% större chans att lyckas än du. Jag hade en elev utmana mig på detta, så för en vecka jag handla 8-25 och han handlas 10-10. Vi båda handlas 6-8 avslut per dag under 5 YM kontrakt. Genom tors av veckan var jag mer än en $ 1000 bad han att bli befriade från handeln, vilket jag gjorde.
Poängen är enkel fråga om matematik; Det finns alltför många variabler i varje transaktion till fullo förstå sannolikheten, i exakt mening, marknadens gör det eller det. Men när du försöker styra bara en variabel kan du öka er sannolikhet