Jag antar att det är bra att hålla ett öga på VIX, även om du verkligen inte behöver en indikator för att förverkliga marknaden är mycket volatil. Vi kan hålla med om att VIX har viss begränsad användning i dagen e-mini trading.But det finns ett problem hereThe VIX har en längre handel horisont än den genomsnittliga e-mini scalper. Nej, vi behöver för att hitta något som är lite mer fokuserade på kort sikt. Lyckligtvis introducerade J. Welles Wilder den genomsnittliga Sann Range (ATR) indikator i sin ansedda bok, nya strategier i Trading Systems 1978.
ATR är en teknisk indikator som syftar till att mäta volatiliteten i marknaden under en användarbestämd tidsperiod . Formeln är relativt enkel, från en matematisk perspective.In detta exempel, jämför ekvationen dagliga och tidigare dag dalar för att bestämma kortsiktig volatilitet: Sann Range = max (hög, nära [föregående]) min (låg, nära [föregående] ) På de flesta handelsplattformar, är standardtidsperioden 14, vilket verkar fungera ganska bra.
14 är antalet angivna tidsperioder som övervägs; dessa tidsperioder kan vara sekunder, minuter, timmar; handlare använder en mängd olika formuleringar med ATR. För våra syften, kommer vi att ställa in diagrammet till 3 minuters mellanrum och ATR till 14. Låter också anta att vi kommer att handla med YM contract.After 2 timmars handel, ATR är 36. Vad innebär detta nummer berätta? Det talar om för oss att varje 3-minutersperiod, har utbudet av stapeln har sträcker sig 36 poäng. Wow! ATR ger dig information om kortsiktig volatilitet.
Ett antal som 36 berättar att marknaden är mycket volatil och vi som små handlare, bör nog vänta en tid när ATR är närmare vår föredragna stop /förlust nummer. För att förstå detta, tänk att ta en handel och ställa in stop loss på 10 när ATR är 36. Spärr stor lycka, kommer det mest sannolika utfallet vara handeln stoppas ut.Jag vill också påpeka att ATR är inte en primär indikator för handel, men är en barometer för där du kan: Välj en logisk