Fixed-belopp modell: Denna metod handlas 100 aktier per $ 100.000 i eget kapital. Det tillbaka $ 237.457 eller 5,75% annualized.Equal hävstångsmodell: Varje position i denna modell var 3% av kontot eget kapital. Så i början av försöket varje position var $ 30.000. Denna metod gav $ 231,121.Percent riskmodell: Enligt denna modell ståndpunkter dimensionerad så att den initiala riskexponeringen var 1% av kontot eget kapital. Så med $ 1.000.000 aktie den initiala risken skulle vara $ 10.000. Så om den ursprungliga stoppet på en handel var $ 1 systemet skulle handla 10.000 aktier.
För en första stopp på 50 cent skulle systemet handla 20.000 aktier, etc. Denna modell tillbaka $ 1.840.493 eller 20,92% annualized.Percent Volatilitet modell: Poster dimensionerades baserat på varje bestånd volatilitet - ju mer volatil aktie färre aktier handlas. För detta försök ståndpunkter knuten till 0,5% volatilitet (ursprungligen $ 5000 per plats) - så om en akties genomsnittliga verkliga sortiment var $ 5 systemet skulle handla 1.000 aktier. Denna modell tillbaka $ 2.109.266 eller 22,93% annualized.If du är dagen handel bör du antagligen att använda procent riskmodellen.
Procent volatilitet kommer att vara för långsam för att beräkna i farten. Den procentuella riskmodell är den bästa bang för den tid det tar att räkna ut. Allt du behöver göra är några enkla matematik. Räkna ut hur mycket din max ned dra per handel du vill ha antingen som en procentandel eller ett fast belopp i dollar. Exempel 1) Jag börjar dagen med $ 87,000 i min handel konto och jag vill inte ta mer än en 1% förlust per handel. 87.000 * 0,01 = $ 570,00. Exempel 2) Jag vill förlora mer än 100 dollar per handel oavsett vad storlek mitt konto är = $ 100.00.
Then räkna ut hur stor andel av ett stopp som du använder. Jag använder 1% stannar *, en del använder 3 eller 4%. Gör sedan lite matte. Exempel 1) Jag vill inte förlora mer än 1% a