ES Emini Day Trading: exponentiella glidande medelvärden Vs enkla glidande medelvärden Averages

Moving är en integrerad del av de flesta daytraders indikator arsenal, och att få två handlare att komma överens om vilken indikator är bäst, eller vilka konfigurations ger överlägsna resultat är ett argument som kommer att rasa på evigt. Det finns helt enkelt ingen överenskommelse om exakt vad som fungerar bäst och det är som det ska vara, eftersom det inte finns två handlare handel med samma mind set och personality.In värld av glidande medelvärden finns två främsta utmanare för övervägande.

Den lilla enkla glidande medelvärde (SMA) och mer komplicerade exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Eftersom EMA har en mer sofistikerad beräkningsmetod, många anser att det är överlägsen de två medelvärden, men det skulle vara att hoppa till ogrundade conclusions.The SMA en grundläggande aritmetiska medelvärdet: du lägger ihop slutkursen från den senaste 10 perioder dela sedan produkten med 10. Som jag sa, är resultatet en enkel aritmetiska medelvärdet. Ganska enkelt? För enkelt för vissa människor, särskilt de som tenderar att associera komplexitet med efficiency.

Complexity gör ibland ge bättre resultat, men det är inte alltid case.EMAs är egentligen inte så mycket svårare att beräkna. Formeln är helt enkelt två (n + 1), och resultatet adderas till de tidigare dagarna exponentiell beräkning. Med några enkla avdrag kommer du att se att en EMA betonar de senaste dagarna priser, eller vikter de senaste dagarna priser mer än priserna i början av den exponentiella sekvensen.

Eftersom varje glidande medelvärde använder historiska data, eller data som redan har skett för att beräkna genomsnitt kan alla glidande medelvärde betraktas som en eftersläpande indikator. Det borde vara självklart, då, att syftet med EMA är att påskynda eftersläpning faktor som är inneboende i alla rörliga averages.Do EMA verkligen påskynda lag faktorn? I viss utsträckning EMA gör eftersläpning faktor glidande medelvärden mindre distinkt, men som alla saker, det finns en kostnad.

EMAs är ökända för att orsaka en rad tidiga köp- och säljsignaler, som de sista variablerna i sekvensen överviktiga genomsnittet. Av den anledningen är jag inte ett stort fan EMAs och föredrar SMA. Betyder det SMAs är bättre än EMAs? Inte alls, är allt betyder det att i min handel mentalitet jag är långt mer bekväm med resultaten från en SMA än jag en EMA.I slå alltid en 89 period SMA på mina kartor och titta på priset åtgärder i förhållande till priset åtgärder och SMA.

Om priset åtgärder i mer än 3 eller 4 poäng un